طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم زمان کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها بر وام دهی

مقاله طراحی الگوی غیرخطی برای بررسی اثر هم‌زمان کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک‌ ها در شرکت ‌ها بر وام‌ دهی

در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ‌ها و سرمایه‌گذاری ‌های آنان در شرکت‌ ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه‌گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه‌گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم‌کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطه ای که بتواند این دو عامل را به‌صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن‌ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است.

برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری بانک‌ ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به ‌صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ‌ضرب دو فاکتور مذکور می ‌باشد اثر معناداری بر وام‌دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام‌دهی داشتند (عوامل داخلی بانک‌ ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام‌ دهی داشته ‌اند.