-
values and tail values at risk of doubly compound inhomogeneous and contagious aggregate loss processes
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/07/24
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
- تعداد بازدید: 774
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
this article provides efficient methods based on the saddlepoint approximation for computing the value at risk and the tail value at risk of the doubly compound and perturbed insurer total claim amount. the model is based on a primary counting birth process, for the number of catastrophic events, and on a secondary counting distribution, with possible modification or truncation at zero, for the number of individual losses generated from each catastrophe of the primary process. the considered primary processes are the inhomogeneous poisson process and the homogeneous contagious binomial and negative binomial processes, which have negative and positive contagions, respectively. the individual claim amounts are independent with a linear combination of exponential distributions or with a gamma distribution. the proposed methods are based on the saddlepoint approximation of lugannani and rice (1980) and do not require monte carlo simulation. they are numerically very accurate, computationally efficient and hence relevant for the actuarial practice.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تأثیر تمرینات عضلات دمی با استفاده از روش imt بر ظرفیت حیاتی تنفس
-
بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری دریچه های استوانه ای
-
ملاحظات اقلیمی و مدیریت انرژی در معماری بومی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)
-
real time implementation of h∞ loop shaping robust pss for multimachine power system using dspace
-
postglacial vegetation history as recorded from the subalpine lake ribno (nw rila mts), bulgaria
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی نهادهای موثر و ارزیابی حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در نظام بانکداری اسلامی و ایران
-
واکاوی جایگاه سواد رسانه ای انتقادی در نظام آموزش و پرورش ایران
-
بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری زنان برای سقط عمدی جنین و نگرش اعتقادی و شرعی آنان در این باره
-
طرح حفظ مشتری (مطالعه موردی برای یک شرکت مشاوره شغلی و کاریابی در دو بافت خدمات b2c و b2b)
-
risks leading to cost overrun in construction projects: a systematic literature review
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :