-
a genetic network programming model for portfolio optimization by generating risk-adjusted trading rules
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
- تعداد بازدید: 887
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
genetic network programming (gnp) as an evolutionary computation method has been used for stock trading recently. former researches confirm the efficiency of trading rules which are created by gnp. in this paper, gnp has been applied for stock portfolio optimization by generating risk-adjusted trading rules. there are two main novelties in this paper: 1) we use conditional sharp ratio as a risk-adjusted measure for generating trading rules, 2) in our gnp model, binary trading rules have been extended to more realistic rules which are called trinary rules using three signals of buy, sell and no trade. we applied our gnp model on ten stocks from tehran stock exchange (tse). the numerical results show that our proposed model with three signals outperformed the previous model with two signals of buy and sell in terms of excess return and excess risk adjusted return.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
پیاده سازی مدل هیبریدی swot-dematel با رویکرد فازی جهت ارزیابی و بررسی ارتباط بین استراتژی های تولید صنعتی در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: کارخانه ی کاشی نوین سرام یزد)
-
عوامل تاثیرگذار بر جایگاه pmo در سازمان های پروژه محور فعال در حوزه ساخت
-
کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی
-
اثر مصرف توام داروهای لوزارتام و اکتروتید بر مهار تغییرات پوشش گلومرولی در رت های دیابتی، نفر کتومی یک طرفه
-
ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از شبکه عصبی هوشمند
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی رابطه بین توانائی مالی مدیران با محدودیت مالی شرکتها در طی دوره رشد شرکتها
-
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، جرأت ورزى و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
-
ارزیابی کیفیت پایان نامه های رشـته های هنرهای تجسمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1395-1390)
-
علل اصلی و عوامل ایجاد نظریه سبک زندگی در مطالعات کیفری و جرم شناختی
-
the role of changing housing policies in housing affordability and accessibility in developing countries: the case of kenya
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :