محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • a nonlinear autoregressive model with exogenous variables neural network for stock market timing: the candlestick technical analysis

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
    • تعداد بازدید: 1057
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     in this paper, the nonlinear autoregressive model with exogenous variables as a new neural network is used for timing of the stock markets on the basis of the technical analysis of japanese candlestick. in the model the “nonlinear autoregressive model with exogenous variables” is an analyzer. for a more reliable comparison, here (like the litrature) two approaches of raw-based and signal-based are devised to generate the input data of the model. the correct predictions percentages for periods of 1- 6 days with the total number of buy and sell signals are considered. the result proves that to some extent the approaches have similar performances while apparently they are superior to a feed-forward static neural network. the created network is evaluated by the measure of mean of squared error and the proposed model accuracy is calculated to be extremely high.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها