محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
همایش بین المللی مدیریت
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • کاربرد الگوریتم گروه ذرات در انتخاب بهینه سبد سهام از دیدگاه ریسک گریزی مشتری

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/10/10
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
    • تعداد بازدید: 869
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    همواره انتخاب سودآور مساله اصلی بشری در مواجهه با مسائل اقتصادی بوده است.. آنچه که ذهن خریداران و سرمایه گذاران را مشغول می سازد نگرانی از سود ده ماندن سرمایه است. و اینکه در این راستا با سرمایه محدود خود کمترین ریسک را در مقابل بیشترین بازده کسب کنند. ریسک گریز بودن مشتری یکی از مهمترین عوامل در سرمایه گذاری است بر همین اساس ما با استفاده از مدل میانگین –واریانس مارکویتز مدل ریسک مشتری را برای توجه به ریسک گریزی سرمایه گذار انتخاب کردیم و این مدل را از طریق الگوریتم گروه ذرات حل نمودیم. تا بهینه ترین انتخاب با توجه ریسک گریزی مشتری در انتخاب سهام را بدست آوریم. از این رو این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع در گام اول و شناسایی مدل های مطرح در این زمینه، در قدم های بعدی خود در صدد است تا راهکارهایی برای مواجهه با این امر ارائه نماید. الگوریتم انتخاب شده در این زمینه، الگوریتم حرکت دسته پرندگان، را می توان جزو الگوریتم جمعیت محوری دانست که سابقه بررسی و بهبود طولانی در ادبیات بحث دارند. جامعه آماری این تحقیق سهام شرکت های بورس تهران در یک دوره 5 ساله (1386 تا 1391) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این الگوریتم ها می تواند جواب هایی نزدیک به هم و نیز نزدیک به بهینگی ایجاد نموده و سبب اطمینان تصمیم سرمایه گذاران شود لیکن باید این نکته را در نظر داشت که بعلت تاثیر عوامل برون زا همچنان انتخاب سبد بهینه کمی دشوار به نظر خواهد رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها