محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
همایش بین المللی مدیریت
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • روش فازی چندهدفه در انتخاب بهینه پورتفولیو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/10/10
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
    • تعداد بازدید: 946
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    همواره هدف سرمایه گذاران کسب حداکثر بازده مورد انتظار در یک سطح قابل قبول از ریسک می باشد. این مقاله به ارائه یک الگوریتم ژنتیک بر مبنای روش فازی چندهدفه برای حل مساله انتخاب پورتفولیو می پردازد. انتخاب بهینه پورتفولیو تواماً با هدف حداکثر کردن بازگشت سرمایه دارایی های انتخاب شده و کاهش ریسک حاصل از آن صورت می گیرد. چون الگوریتم ژنتیک نیاز به اطلاعات مشخصی از مساله ندارد، بنابراین قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به سایر روش ها دارد. همچنین این الگوریتم قادر به مدلسازی رفتار غیرخطی سهام در بازار می باشد. در این مقاله از روش جمع وزنی جهت حل مساله چندهدفه پیشنهادی استفاده می شود. ضرائب وزنی توابع هدف با استفاده از روش فازی و با توجه به نظرات تصمیم گیرنده به دست می آیند. همچنین با حل مسئله برای ضرائب وزنی مختلف، منطقه کارا توابع هدف بازدهی و ریسک محاسبه می شود. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از مطالعه موردی قیمت بسته شده چندین سهام شرکت های تجاری بزرگ اثبات شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها