محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
چهل و پنجمین کنفراس ریاضی ایران
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • ارزش گذاری اوراق قرضه تحت مدل cir با استفاده از روش طیفی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1393/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
    • تعداد بازدید: 754
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هدف ما در این مقاله ارائه ی یک روش طیفی برای ارزش گذاری اوراق قرضه تحت مدل cir است. در پیاده سازی روش طیفی برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی حاصل، از فرمول بندی گالرکین استفاده می کنیم. دامنه تعریف معادله ی مدنظر یک بازه ی نیمه متناهی است، در حالی که بیشتر روش های طیفی بر اساس چند جمله ای های ژاکوبی و روی بازه ی متناهی [-1 ,1] دسته بندی می شوند. لذا با معرفی یک سیستم متعامد روی بازه ی [0,+∞)، که برگرفته از چند جمله ای های ژاکوبی است، جواب معادله را تقریب می زنیم. همگرایی روش نیز ثابت می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها