محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
چهل و پنجمین کنفراس ریاضی ایران
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1393/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
    • تعداد بازدید: 735
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    مدل اتو رگرسیو آستانه ای مدلی قطعه ای خطی است که برای مدلسازی رفتار غیرخطی بسیاری از سری های زمانی به ویژه سری های زمانی مالی کاربردهای فراوانی یافته است. در بسیاری از کاربردها، مدل اتو رگرسیو آستانه ای تنها یک مدل متغیر آستانه مورد استفاده قرار گرفته است. یک مدل اتو رگرسیو آستانه ای با دو متغیر آستانه معرفی و در یک رهیافت تجربی با استفاده از آزمون های نسبت درستنمایی و تقریب توزیع حدی آماره ها به کمک روش بوت استرپ، امکان چند رژیمی بودن سری زمانی بازده شاخص بورس داوجونز مورد بررسی قرار گرفته است. با انتخاب دو متغیر برون زا به عنوان متغیرهای آستانه، وجود 4 در سری زمانی آزمون شده و سپس یک مدل اتو رگرسیو آستانه ای با دو متغیر آستانه به بازده شاخص بورس داوجونز و پارامترهای آن برآورد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها