محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 635
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در روش های بیزی انتخاب سبد برای بازده دارایی ها، اطلاعات پیش بینی در مورد پارامترها در قالب توزیع های پیش بینی و اطلاعات حاصل از نمونه ی تصادفی (مشاهدات) در قالب توزیع شرطی در نظر گرفته شده و با ترکیب این دو، توزیع پسینی بازده دارایی ها محاسبه می شود که این توزیع مبنای توزیع بازده ها برای سرمایه گذار در انتخاب سبد خواهد بود. یکی از مزیت های روش های بیزی در مقایسه با روش های کلاسیک، امکان احتساب عدم قطعیت در مورد پارامترهای مدل است که همین امر باعث دقت بالای روش های بیزی است. توزیع های پسینی در مدل های بیزی مورد بحث در این مقاله بصورت تحلیلی قابل حصول نیستند، لذا از روش نونه گیری گیبس برای استنباط در مورد پارامترها استفاده می شود. در این مقاله سه مدل بیزی و دو مدل غیر بیزی با استفاده از داده هایی واقعی از بازار مورد آزمایش قرار می گیرند. وزن های سبد بهینه از دو روش مدل میانگین- واریانس و ماکزیمم سازی مطلوبیت مورد انتظار محاسبه می شوند و در پایان از معیار نسبت شارپ برای مقایسه ی مدل ها استفاده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها