محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 649
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در این مقاله به بررسی و مقایسه مدل تک عاملی cap و مدل سه عاملی fama & french برای بازده سهام در بخش صنعت مالزی می پردازیم. در اینجا 325 شرکت که از ژانویه 2006 تا دسامبر 2009 در بورس مالزی ثبت شده اند، مورد مطالعه قرار می گیرد. برای انجام محاسبات با استفاده از روش معرفی شده توسط fama & french سهام ها را در شش پورتفوی مرتب شده بر اساس عامل اندازه (smb) و عامل ارزش نسبت ارزش دفتری به بازار (hml) مرتب نموده ایم. با استفاده از تحقیقات صورت گرفته دریافتیم که عامل بازار که در بین دو مدل مشترک است، عاملی تعیین کننده می باشد. نسبت ارزش دفتری به بازار نقش کلیدی را در برآورد دقیق تر ایفا می نماید، که بهبود 50 درصدی در r-square مدلfama & french  نسبت به مدلcap  خود دلیلی بر این مدعاست. اما نتایج، عدم حصول بهبود پس از ورود عامل اندازه را نشان می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها