محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بررسی و حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامطمئن با استفاده از شبکه های عصبی

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 681
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در مسئله انتخاب پرتفوی با توجه به اینکه سرمایه گذار نسبت به عوامل موثر در فرآیند سرمایه گذاری، پیامدها و بازدهی که عملا عایدش می شود اطلاع کاملی ندارد در شرایط عدم اطمینان قرار می گیرد. در این مقاله دو مدل برای انتخاب پرتفوی در شرایطی که بازده اوراق بهادار نامطمئن فرض می شود، بیان می گردد. با توجه به اینکه این مسائل به روش های معمول قابل حل نیستند ایده اصلی کار، جایگزینی این مدل ها با معادله ای دقیق و قطعی آنها در حالاتی خاص از متغیرهای نامطمئن (مانند متغیر نامطمئن مثلثی، مستطیلی، ذوزنقه ای و نرمال) و سپس حل آن می باشد. با توجه به اینکه می دانیم اخیراً روش های بهینه سازی که بر پایه رویکرد هوش مصنوعی توسعه یافته اند، موفقیت های چشم گیری در حل مؤثر و کارای مسائل بهینه سازی بدست آورده اند. روش هایی چون الگوریتم ژنتی جستجوی ممنوع و شبکه عصبی قابلیت های خود را در حل مسائل بزرگ عملی به خوبی نشان داده اند. امتیازات ویژه ی موجود در شبکه های عصبی امکان کاربرد آنها را در حوزه وسیعی از تحقیقات فراهم ساخته است. از جمله آن امتیازات می توان به امکان یادگیری و امکان انجام محاسبات موازی اشاره کرد. لذا یک مدل شبکه عصبی مصنوعی کارا برای حل این مسئله انتحاب پرتفوی مطرح می گردد و در آخر چند مثال عددی برای نشان دادن کارایی این مدل بیان و با استفاده از مدل شبکه عصبی مطرح شده حل می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها