-
تحلیل و مقایسه دو استراتژی بیمه سبد سرمایه (cppi ,obpi) به وسیله معیار عملکرد امگا
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 666
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در این مقاله، عملکرد دو روش عمده ی پوشش ریسک سبد سرمایه، استراتژی های پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه ی اختیار معامله obpi و پوشش ریسک سبد سرمایه با نسبت ثابت cppi تحلیلی می شود. برای این نوع روش های بیمه ی سبد سرمایه، معیار عملکرد امگا به کار برده می شود که این معیار توزیع بازدهی کل را محاسبه می کند. مجموعه ای از مقدارهای آستانه برای معیار عملکرد امگا در نظر گرفته می شود و نشان داده می شود که استراتژی cppi عمل بهتری نسبت به استراتژی obpi دارد. در انتها در غالب یک مثال عددی به بررسی دو روش مطرح شده می پردازیم.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
طراحی پلاستیک با کنترل مکانیزم قاب های خمشی فولادی با عملکرد بهینه لرزه ای
-
بررسی رابطه وزن با عوامل خطرساز قلبی عروقی در یک جامعه نمونه از مرکز ایران (برنامه قلب سالم اصفهان)
-
بررسی جنبه هایی از گویش دهق و مقایسه آن با فارسی رسمی
-
preliminary seismic microzonation of bojnord using microtremors
-
effects of lactide monomer on the hydrolytic degradation of poly(lactide-co-glycolide) 85l/15g
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی نگرش ها و عوامل مؤثر بر استقرار و فرایند گذار به حسابداری تعهدی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان)
-
تأثیر رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی از راه ترویج رفتارهای ریاکارانه و ماکیاولی گرانه
-
اهمیت نگهداری و احیاء بافت های تاریخی و تاثیر آن در گردشگری و توسعه پایدار شهری؛ نمونه موردی شهرخامنه
-
اثر مدیریت سود بر پیچیدگی و طول متن گزارشگری مالی شرکت ها
-
effect of cyclic stress level and overconsolidation ratio on permanent deformation behaviour of clayey subsoil
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :