-
بررسی روش های مونت-کارلو برای تقریب کارای ارزش در معرض خطر (var) و ارزش در معرض خطر شرطی (cvar)
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 1341
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در ریاضیات مالی و بخصوص مبحث اندازه گیری ریسک های مالی، «ارزش در معرض خطر» یک اندازه ریسک شناخته شده و بسیار مورد استفاده در محاسبه ریسک یک سبد خاص از دارایی های مالی است. برای یک سبد معلوم، یک احتمال p و یک افق زمانی داده شده، «ارزش در معرض خطر» به صورت آن مقدار آستانه ای تعریف می شود که احتمال اینکه ضرر سبد در طول افق فوق از این مقدار بیشتر شود، سطح احتمال داده شده باشد. هزینه های محاسباتی برای بدست آوردن تخمین های دقیق از این اندازه ریسک با استفاده از روش شبیه سازی مونت-کارلو که یکی از روش های کارا در این حوزه می باشد، اغلب بالا است. یکی از دلایل این امر آن است که سبد مورد نظر ما شامل تعداد زیادی از ابزارهای مالی است و محاسبه ارزش هر کدام از این ابزارها، تلاش محاسباتی قابل توجهی را می طلبد و همچنین تعداد دفعاتی که سبدمان را باز-ارزشگذاری می کنیم تا تخمین دقیقی از توزیع ضرر سبد بدست آوریم، زیاد است. در این مقاله، توسط تقریب «دلتا-گاما» که بسط سری تیلر مرتبه دوم از عوامل ریسک زمینه ای است، ضرر سبد را تقریب می زنیم و این تقریب را برای طراحی تکنیک های کاهش واریانس به کار می بریم. مزیت استفاده کردن از این تکنیک ها این است که به طور قابل توجهی تعداد دفعات باز ارزشگذاری سبد را کاهش می دهد. ساده ترین روش تکنیک کاهش واریانس این است که تقریب دلتا-گاما را به عنوان متغیر کنترلی به کار بریم. همچنین دو روش دیگر کاهش واریانس یعنی «نمونه گیری مبتنی بر اهمیت» و «نمونه گیری لایه به لایه» را در چهارچوب تقریب دلتا-گاما به ترتیب برای انتخاب تغییر اندازه در نمونه گیری تغییرات در عوامل ریسک و به عنوان متغیر لایه بندی کننده استفاده می کنیم. نتایج عددی نشان می دهند که با ترکیب کردن این دو روش، گاهش واریانس بزرگتری را نسبت به روش متغیر کنترلی بدست آوریم.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
فلسفه ی آموزش علوم
-
رفتار دینامیکی غیرخطی قاب های فولاد مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
-
انرژی های زمین شناختی و تعهدات زیست محیطی کارفرمایان (با نگاهی به قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران)
-
بررسی رابطه شادکامی، امید به زندگی و خلاقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه
-
بررسی ارتباط سیستم اطلاعات پرستاری با کاهش استرس کاری پرستاران در بیمارستان های آموزشی زاهدان سال 1393
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تاثیر سواد بصری بر مصرف علائم و نشانه های مترو توسط مسافران در زندگی روزمره؛ مورد مطالعاتی: سیستم علائم و نشانه های مترو تهران
-
بررسی حقوقی ایجاب معلق
-
سرمایه اجتماعی گامی به سوی توسعه اجتماعی
-
ارائه راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیب در زنان آسیب دیده اجتماعی با تاکید برآموزش
-
آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :