محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • تحلیل بیزی مدل های نوسان تصادفی با استفاده از توزیع لاپلاس چوله

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 861
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هدف این مقاله مطالعه ی مدل های نوسان تصادفی یا به اختصار مدل های sv در سری های زمانی مالی و استنباط در مورد آنها با استفاده از روش های بیزی است. نوسانات نقش مهمی در پیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت ها، پدید می آورند را اندازه گیری کند. در بین مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی، از آنجایی که مدل های sv توانایی ارزیابی تغییرات واریانس سهام یا نرخ ارز که در طی زمان مشاهده می شوند را دارد، به عنوان یکی از مهم ترین کلاس مدل ها در این زمینه محسوب می شوند این مدل ها در سری های زمانی مالی توسط بسیاری از تحلیل گران کمی، با تمرکز بر فرآیندهای نرمال با لاگ نرمال مورد مطالعه قرار گرفته است. در  حالی که می دانیم کشیدگی بازده های مالی نشان دهنده ان است که توزیع بازده ها دم هایی پهن تر نسبت به توزیع نرمال دارند. در نتیجه توزیع نرمال نسبت به داده ها (بازده) استواری قابل قبولی ندارند. به همین دلیل استفاده از توزیع هایی با کشیدگی بالا نسبت به توزیع نرمال مانند توزیع های آمیخته و ... در سال های اخیر برای مدل های نوسان تصادفی پیشنهاد شده است. در این مقاله توزیع پیشنهادی توزیع لاپلاس چوله است که کشیدگی و چولگی آن نسبت به توزیع نرمال و توزیع های آمیخته، انعطاف پذیرتر و همچنین دارای استواری بیشتری نیز می باشد. در واقع هدف تحلیل بیزی مدل های نوسان تصادفی با فرض توزیع لاپلاس چوله برای بازده ها می باشد. زیرا در این گونه مدل ها توزیع های پسینی پارامترها به شکل بسته قابل حصول نیست، از روش های mcmc برای استنباط استفاده خواهد شد. در پایان نیز کارایی مدل پیشنهادی نسبت به مدل های دیگر با استفاده از داده های واقعی بازار مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها