محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک (var): یک مقایسه بین الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمیع ذرات

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 845
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در این تحقیق، مقایسه ای بین کاربرد بهینه سازی تجمع ذرات (pso) و الگوریتم های ژنتیک (ga) برای مدیریت سبد سرمایه، در یک مسئله بهینه سازی سبد سرمایه (تحت این قید که فروش کوتاه مجاز نیست)، انجام شده است. تابع هدف مینیمم شده ارزش در معرض ریسک محاسبه شده با استفاده از شبیه سازی تاریخی می باشد. نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی، این روش ها به طور سازگار، قادر هستند راه حل (جواب) های مناسب که کاملا نزدیک به بهترین جواب یافته شده هستند، را در یک مدت زمان معقول بیابند. به نظر می رسد که از دو جهت pso سریع تر از ga باشد؛ یکی از نظر تعداد تکرار و دیگری از نظر زمان کل اجرای الگوریتم ها، که با تشکیل پرتفوهایی از سهام شرکت های به کار گرفته شده در این تحقیق این موضوع بررسی می شود. برخی تست ها نیز با توجه به تعداد ذرات مورد نیاز برای حل این مساله پیشنهاد شده است، و هر چند همواره در تعداد ذرات/ کروموزوم های به کار گرفته شده برای الگوریتم های pso ،ga بحث های مختلفی وجود دارد، به نظر می رسد 50 ذره/ کروموزوم برای مسئله های تا حد 20 دارایی، برای تست های انجام شده در این تحقیق کافی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها