محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1036
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    مدلسازی نوسانات بازده در بازارهای سهام از منظر اقتصاددانان و کارپردازان علوم مالی به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. خط مشی سرمایه گذاران در ارتباط با ریسک و بازده مورد انتظار آنها و همچنین نوسانات موجود در بازار سهام و نفت خام و اثرات نامتعارف آنها بر روی اقتصاد کشور، نرخ ارز و طلا و تأثیر آن بر روی متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه گذاری، قیمت کالاها و خدمات، نوسانات سرعت گردش پول و تأثیر آن بر روی تورم، تولید و حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور را با استفاده از مدل های خانواده garch می توان تشریح نمود. با اندازه گیری و درک گسترده ای از نوسانات امکان پیدا کردن راه حل هایی به منظور کاهش نوسانات بازارهای مالی برای کارشناسان اقتصادی وجود خواهد داشت. پیش بینی ها نیز در مدیریت ریسک و بسیاری از فعالیت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مدل ها به طور فراگیری در شاخه های مختلف اقتصاد سنجی به خصوص در تحلیل سری های زمانی مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل های خانواده garch در سری های زمانی پرداخته می شود. سپس روش بوت استرپ برای محاسبه ی بازه های اطمینان پارامترها و همچنین بازه های پیشگویی برای مشاهدات و نوسانات در مدل های garch ارائه می شود. در ادامه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به مقایسه ی این بازه ها پرداخته می شود. در انتها داده های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. نتایج این تحقیق می تواند در دستگاه ها و مراکز اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، اتاق بازرگانی و همچنین وضع نابسامان اقتصاد کشور کاربرد داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها