محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • تأثیر نتایج تخمین اندازه های ریسک بروی محاسبه ی آنها در سبدهای سرمایه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 761
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    یکی از مسائل مهم در بازار، ریسک موجود در سبد سرمایه است. اندازه گیری ریسک سبدهای سرمایه یکی از اهداف اصلی مدلسازی کمی است. اندازه گیری ریسک سبد سرمایه های مالی شامل دو مرحله است: تخمین توزیع زیان سبد سرمایه از مشاهدات در دسترس و محاسبه ی یک "اندازه ریسک" که ریسک سبد سرمایه را در یک عدد خلاصه می کند. در اینجا ابتدا مفهوم "روند اندازه گیری ریسک"، که شامل هر دو مرحله است را تعریف می کنیم، سپس استواری و انسجام روندهای اندازه گیری ریسک را بررسی کرده و در واقع با استفاده از تابع حساسیت مفهوم کیفی "استواری" تعریف شده برای اندازه های ریسک را کمی می کنیم. نتایج ما حاکی از این است که تناقضی بین انسجام و استواری روندهای اندازه گیری ریسک وجود دارد و نشان می دهد اندازه های ریسک یکسان با توجه به روش تخمین مورد استفاده، ممکن است حساسیت های کاملا متفاوتی نسبت به تغییر در مجموعه داده ها از خود نشان دهند. در نهایت با محاسبه ی چندین اندازه ریسک، برای داده های واقعی از روش های مختلف نتایج بدست آمده در عمل مشاهده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها