-
تأثیر نتایج تخمین اندازه های ریسک بروی محاسبه ی آنها در سبدهای سرمایه
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 668
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
یکی از مسائل مهم در بازار، ریسک موجود در سبد سرمایه است. اندازه گیری ریسک سبدهای سرمایه یکی از اهداف اصلی مدلسازی کمی است. اندازه گیری ریسک سبد سرمایه های مالی شامل دو مرحله است: تخمین توزیع زیان سبد سرمایه از مشاهدات در دسترس و محاسبه ی یک "اندازه ریسک" که ریسک سبد سرمایه را در یک عدد خلاصه می کند. در اینجا ابتدا مفهوم "روند اندازه گیری ریسک"، که شامل هر دو مرحله است را تعریف می کنیم، سپس استواری و انسجام روندهای اندازه گیری ریسک را بررسی کرده و در واقع با استفاده از تابع حساسیت مفهوم کیفی "استواری" تعریف شده برای اندازه های ریسک را کمی می کنیم. نتایج ما حاکی از این است که تناقضی بین انسجام و استواری روندهای اندازه گیری ریسک وجود دارد و نشان می دهد اندازه های ریسک یکسان با توجه به روش تخمین مورد استفاده، ممکن است حساسیت های کاملا متفاوتی نسبت به تغییر در مجموعه داده ها از خود نشان دهند. در نهایت با محاسبه ی چندین اندازه ریسک، برای داده های واقعی از روش های مختلف نتایج بدست آمده در عمل مشاهده می شود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی نقش فیبرینوژن در ارتباط احتمالی عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماری های ایسکمیک قلبی
-
بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن خود تراکم حاوی دوده سیلیس و خاکستر پوسته شلتوک برنج
-
مقایسه سطح استرس در دانش آموزان موفق و ناموفق ابتدایی منطقه بزینه رود
-
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند بر قدرشناسی و رضایتمندی مشتری در فروشگاه های زنجیره ای شهروند شهر تهران
-
آموزش خلاقانه سازه به دانشجویان معماری با تکیه بر سازه های طبیعی
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد efqm
-
ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران
-
بررسی و مقایسه تکنیک های مبتنی برمنطق فازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
-
کاربرد تئوری مبتنی بر عامل در طراحی پوسـته های هوشمند
-
تاثیر نماز و نیایش در تقویت ابعاد معنوی انسان
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :