-
portfolio optimization by minimizing bounds of loss probability
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 589
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
optimal alloction of capital to investment and minimizing the risk of investmen , most investors one of the main objective . the problem of allocating funds into a given set of investable assets is known as portfolio selection. in this paper, we derive a portfolio optimization model by minimizing upper and lower bounds of loss probability. based on the bounds, two fractional programs are derived for constructing portfolios, where the numerator of the ratio in the objective includes the value-at-risk (var) or conditional value-at-risk (cvar) while the denominator is any norm of portfolio vector. some computational experiments are conducted on real stock market data, demonstrating that the cvar-based fractional programming model outperforms the empirical probability minimization.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد با تاکید بر نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت هتل داری
-
تراکم دینامیکی (بهسازی خاک )
-
معرفی و بررسی مقایسه ای روش های نوین صنعتی سازی ساختمان در سیستم های ساختمانی
-
افزایش جمعیت در جهان، گسترش فقر و تهدیدات آن بر امنیت بین الملل
-
learning behavioural context
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی
-
تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و غلظت روی و آهن دانه در گیاه گندم triticum aestivum l تحت تاثیر برهمکنش منابع تامین نیتروژن و روی
-
بررسی توان ها و تنگناهای توسعه صنعت توریسم در شهر یاسوج با الگوی تحلیلی swot
-
solving elasto-static bounded problems with a novel arbitrary-shaped element
-
a survey study on the glass ceiling, challenges and solutions
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :