محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بررسی ارتباط و نیز بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از بازارهای دو کشور ایران و ترکیه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 741
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    این مقاله ضمن بررسی ارتباط بازار سهام دو کشور ایران و ترکیه، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام دو کشور نیز می پردازد. بدین منظور جهت بررسی ارتباط بازار بورس دو کشور، با استفاده از مدل های چند متغیره ناهمسان واریانس dcc و bekk ماتریس واریانس-کوواریانس شرطی زمان-متغیر برای داده های هفتگی بازدهی شاخص سهام xu100 و tipex در بازه ی زمانی جولای 2006 تا آوریل 2012 تخمین زده شده است. در ادامه، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد حداقل سازی ریسک سبد و بر اساس تئوری پورتفوی مارکوویتز انجام شده و وزن های بهینه ی سهام در طی زمان مشخص شده اند. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه معناداری بین دو بازار نمی باشد. در نتایج بهینه سازی نیز، وزن بیشتر سبد سرمایه گذاری در طول زمان، به سهامی اختصاص داده شده که نوسانات بازدهی اش در طی زمان در حال کاهش بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها