محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • new adaptive monte carlo algorithm and application to financial mathematics

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 681
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     in this paper, a new adaptive monte carlo algorithm is proposed to solve linear systems. the proposed algorithm converges much faster than the conventional monte carlo algorithm. the corresponding properties of the algorithm are discussed. it has simple structure, low cost, desirable speed and accuracy.theoretical results are established to justify the convergence of the algorithm. to confirm the accuracy and e±ciency of the proposed algorithm, it is used to solve large linear systems. from the numerical results, the new adaptive monte carlo algorithm achieves exponential convergence. both (the new and the old) adaptive monte carlo algorithms are implemented for parallel solution of large linear systems on parallel machine with mpi as inter node communication. furthermore, we provide an application of the algorithm to price options, where the black scholes formula is converted to linear systems using discretization.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها