-
application of stochastic differential games for optimal investment strategy selection
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 534
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in game theory, differential games are a group of problems related to the modeling and analysis of conflict in the context of a dynamical system. the problem usually consists of two actors, a pursuer and an evader, with conflicting goals. the dynamics of the pursuer and the evader are modeled by systems of differential equations. differential games are related closely with optimal control problems. in an optimal control problem there is single control u(t) and a single criterion to be optimized; differential game theory generalizes this to two controls u(t), v(t) and two criteria, one for each player. each player attempts to control the state of the system so as to achieve his goal; the system responds to the inputs of both players. in this paper, a stochastic differential equation, approach to a risk-based, optimal investment problem of an insurer is discussed. a simplified continuous-time economy with two investment vehicles, namely, a fixed interest security and a share, is considered. the insurer’s risk process is modeled by a diffusion approximation to a compound poisson risk process. the goal of the insurer is to select an optimal portfolio so as to minimize the risk described by a convex risk measure of his/her terminal wealth. the optimal investment problem is then formulated as a zero-sum stochastic differential game between the insurer and the market.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
قابلیت های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی هندسی توده سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: بلوک تکتونیکی i معدن چغارت)
-
بررسی تاثیر زندانی شدن والدین بر عملکرد تاب آوری کودکان بزرگسال
-
نقش گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ: مطالعه ی موردی بخش چندار
-
مطالعه علل بروز پدیده رانش خاک در مسیر خطوط انتقال گاز و ارائه راهکار پایداری (مطالعه موردی: خط انتقال کامیاران- مریوان و جوانرود- ثلاث باباجانی)
-
surface fatigue and wear of pvd coated punches during fine blanking operation
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تاثیر نابرابری های اجتماعی و فقر بر رشد روانی اجتماعی افراد با تکیه بر نظریه رشد روانی اجتماعی اریک اریکسون
-
تعیین نقش زلزله در میزان خرابی های ایجاد شده در سازه های بتنی
-
با استفاده از شبکه های عصبی بلوکی ecg طبقه بندی سیگنال
-
risks and opportunities for reforming construction with blockchain: bibliometric study
-
comparison of headache severity before and after rhinosinusitis surgery in patients referred to clinics in tabriz
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :