-
پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدل های گارچ و مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 847
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در این مقاله مجموعه ای از مدل های مختلف garch استاندارد با گروهی از مدل های تغییر رژیم مارکوف گارچ (mrs-garch) بر اساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولا در مدل های garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا و بسیار نامحسوس می باشد، پارامترهای مدل های mrs-garch که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود، و درجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدل های رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس این توابع، آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد-ماریانو و برتری توانایی پیش بینی، مانند بررسی واقعیت وایت و تست spa هانسن به کار می رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که طبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری مدل های mrs-garch عملکرد بهتری نسبت به مدل های garch استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی کوتاه تر دارند و در افق های زمانی طولانی تر مدل های garch نامتقارن استاندارد بهتر عمل می کنند. بر اساس این آزمون ها وجود مدل بهتر از mrs-garch-t رد می شود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
چگونه توانستم کمرویی و خجالتی بودن تینا را کاهش دهم؟
-
مطالعه ناهمسانگردی لرزه ای در شمال غرب ایران با استفاده از فازهای s پوسته
-
ارتباط میان پارامترهای فیزیکی، پتروگرافیکی و مقاومتی سنگ های آهکی: مطالعه موردی (سازند آسماری)
-
سیستماتیک جنس dentoglobigerina و globoturborotalita از نهشته های برش سگتلو در شمال خوی (حوضه پیش کمانی سنندج –سیرجان)
-
تدابیر تحقق ساختمان های سبز مرتفع (عمودی سازی پایدار)
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی معنوی و احساس تنهایی زنان مبتلا به دیابت نوع دو
-
تأثیر تصویر برند، انتظارات مشتریان و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش درک شده (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
-
مدیریت رفاه و آرامش زندگی در دولت هخامنشی
-
بررسی میزان رعایت شرکت از الزامات محیط زیستی و بازاریابی سبز و رابطه آن با اعتبار شرکت از دیدگاه مشتریان
-
vinyl ester/c-mmt nanocomposites: investigation of mechanical and antimicrobial properties
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :