-
confidence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 685
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
many option pricing formulas have been developed to overcome the restrictive assumptions of black and scholes models and to give more accurate prices. most of the methods are focused on a point prediction of option price. in this paper, we propose a method that predicts a distribution of the implied volatility functions by applying a gaussian process regression and estimating confidence intervals of option prices using the predicted volatility distributions. to verify the performance of the proposed method, we conducted simulations on some model-generated option prices data and real option market data. the simulation results show that the proposed method performs well with practically meaningful option ranges as well as overcomes the problem of containing negative prices in their predicted confidence intervals by the previous works.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
مطالعه اثر بسته بندی فیلم ژلاتین و اسانس زیره سبز بر رشد باکتری های انترو باکتریاسه، سرمادوست و کپک و مخمر در فیله مرغ تحت شرایط یخچالی
-
مهم ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری های اعصاب و روان
-
آشکارسازی ساختمان های تخریب شده بر اثر زلزله درمدت زمان کوتاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بسیار بالا
-
effects of nails skew angle on soilnailing systems performance
-
investigating the cross-section and structural geometry effects on response of flat scissor-type structures in deployed configuration
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی با آسیب های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد
-
ارائه مدلی یکپارچه از تعریف و ابعاد هویت مکان و تعیین شاخص های سازنده هویت؛ نمونه مورد مطالعه: ساکنین شهر شیراز
-
مطالعه تطبیقی ملیله کاری اردبیل و زنجان
-
بررسی پیش بینی میل به گردش شغلی بر اساس ابعاد درگیری شغلی و منابع شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
-
the karkheh river streamflow forecast based on the modelling of time series
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :