محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • confidence interval estimation of option prices by using the predicted distribution of implied volatility

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 685
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     many option pricing formulas have been developed to overcome the restrictive assumptions of black and scholes models and to give more accurate prices. most of the methods are focused on a point prediction of option price. in this paper, we propose a method that predicts a distribution of the implied volatility functions by applying a gaussian process regression and estimating confidence intervals of option prices using the predicted volatility distributions. to verify the performance of the proposed method, we conducted simulations on some model-generated option prices data and real option market data. the simulation results show that the proposed method performs well with practically meaningful option ranges as well as overcomes the problem of containing negative prices in their predicted confidence intervals by the previous works.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها