محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • روش جدیدی برای بهینه سازی پرتفوی پویا

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 830
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هر فردی در معرض انتخاب های متعدد اقتصادی قرار دارد، او باید تصمیم بگیرد سرمایه خود را چگونه بکار گیرد تا بیشترین رضایتمندی حاصل شود. او می تواند در بازار بورس سهام ریسک خریداری کند و با توجه به عدم اطمینان به بازدهی سرمایه گذاری های ریسک بخشی از درآمدش را برای بیمه سرمایه گذاری اختصاص دهد یا با سرمایه گذاری در بانک سود بدون ریسک بدست آورد. این مقاله یک مدل پرتفوی پویا در شرایط زمان پیوسته و بر اساس مدل مصرف-سرمایه گذاری مرتون که با روش تکرار اختیار فروش، با استفاده از دارایی های ریسک و غیر ریسکی، ترکیب شده است را معرفی می کند. با توجه به وجود بخش تصادفی، روش متداول برای حل این مسائل استفاده از حسابان ایتو است. رویه مقاله بدین صورت است که مسئله انتخاب پرتفوی پویا را برای سرمایه گذار به مسئله ایستای ماکزیمم سازی مطلوبیت در شرایط زمان پیوسته تبدیل می کند و استراتژی دارایی ترکیبی بهینه را با استفاده از سطح سرمایه بهینه پرتفوی نشان می دهد و این مدل و مدل مرتون را مقایسه می کند. نتایج نشان می دهند که استراتژی بهینه کردن پرتفوی سرمایه گذار، مستقل از میزان سرمایه وی می باشد اما به ریسک بازار وابسته است، به گونه ای که هر چه ریسک بالاتر باشد تقاضای پرتفوی بیشتر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها