همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • on the infinite variance option price models

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 616
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     infinite variance distributions are among the competing models used to explain the non-normality of stock price changes (mandelbrot, 1963; fama, 1965; mandelbrot and taylor, 1967; rachev and samorodnitsky, 1993). we use a recursion technique to investigate and quantify various characteristics of the asymptotic option price formula, in infinite variance setting. this shows that such formulae, and even their approximations, may be difficult to apply in practice.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها