محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
هفدهمین همایش بانکداری
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در اندازه گیری ریسک بانک

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1390/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
    • تعداد بازدید: 2828
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هدف از این مقاله مروری بر ادبیات ریسک سنجی به منظور ارایه ی چارچوبی کاربردی، جهت مدلسازی و اندازه گیری ریسک بازار مالی برای بانک ها است. در ابتدا ضمن تشریح مفهوم ریسک مالی، ابعاد زیان ناشی از آن، در قالب شواهدی از بازار مالی و به ویژه سیستم بانکی کشورهای مختلف نشان داده شده است. در ادامه، نحوه ی شکل گیری ریسک مالی در ارتباط با ساختار و فعالیت بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس اهمیت توجه به ریسک از دید بنگاه (بانک) و ناظر بازار (بانک مرکزی) تشریح گردیده است. در حقیقت برای بانک مدیریت ریسک، ابزاری به منظور رسیدن به ترکیب بهینه ی بازدهی و ریسک و برای ناظر بازار، اعمال نظارت و مقررات، ترمیم کننده ی موارد شکست بازار مالی است. سپس مروری اجمالی بر دستورالعمل های کمیته ی بال در خصوص نحوه ی بکارگیری چارچوب var برای اندازه گیری ریسک و تعیین ذخیره ی سرمایه، انجام گرفته است. در ادامه شاخص های مختلف ریسک سنجی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و شاخص برگزیده، تحت عنوان «ارزش در معرض خطر: var» به عنوان چارچوب مبنا معرفی شده است و روش های سه گانه ی تخمین var شامل شبیه سازی تاریخی، تخمین حاشیه ای و شبیه سازی مونت کارلو همراه با نقاط قوت و ضعف هر کدام تشریح گردیده اند. در نهایت ضمن تشریح مفهوم و اهمیت فرآیند بازآزمون مدل، نتایج تجربی بکارگیری مدل var به منظور پیش بینی ریسک شاخص قیمت کل بازار بورس قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها