-
تخمین توزیع زیان تسهیلات اعطای یک بانک در سطح سبد وام با استفاده از متغیرهای پنهان
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1391/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
- تعداد بازدید: 764
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در چند سال اخیر بی ثباتی فضای مالی و اقتصادی موجب افزایش نگرانی در مورد ثبات نظام های بانکی شده است. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با این بی ثباتی بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روش های آن در بانک ها و موسسات مالی، در این مقاله تاثیر متغیر پنهان بر ریسک اعتباری بانک ها بررسی می شود. یکی از اهداف الگوسازی ریسک اعتباری، تخمین توزیع زیان اعتباری و پیش بینی آن است. در این مقاله توزیع زیان اعتباری سبد وام یکی از بانک های خصوصی ایران با استفاده از داده های فصلی در دوره 1387-1382 و با بکارگیری متغیرهای نرخ نکول و اندازه سبد وام، به صورت تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای پنهان ریسک برآورد شده است و نشان داده شده است که متغیرهای نرخ نکول نه فقط از چرخه های اقتصاد، بلکه از متغیرهای پنهان نیز تاثیر می پذیرد. نتایج بدست آمده از این تحقیق موید این مطلب ات که بدون حضور متغیرهای پنهان ریسک در مدل، مقدار زیان های مورد انتظار و غیرقابل انتظار سبد تسهیلات اعطایی بانک کمتر از مقدار واقعی برآرود می شود. بنابراین در نظر گرفتن متغیرهای پنهان ریسک به بخش مدیریت ریسک بانک این امکان را می دهد که تاثیر متغیرهای پنهان و موثر بر نکول مشتریان بانک در الگو منظور شود و تخمین دقیق تری برای توزیع زیان به دست دهد. با محاسبه دقیق تر زیان های مورد انتظار، مدیریت ریسک این امکان را می یابد که با اطمینان بیشتری به ذخیره سرمایه قانونی و سرمایه احتیاطی بپردازد و همچنین در میزان وجوه اعطایی تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی تصمیم بهینه ای را اتخاذ کند و مانع از زیان بسیار یا ورشکستگی بانک شود.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه
-
فلسفه تکنولوژی بر مبنای صدرالمتالهین و از منظر هایدگر
-
بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشره کش های شیمیایی پیشنهادی who
-
مروری بر آزمایش های مربوط به ستون های لوله فولادی بیضوی پر شده با بتن خود متراکم
-
enhancement of wear resistance of ductile iron surface alloyed by stellite 6
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
کاربرد شناساگرهای زیستی در ارزیابی محیط زیست
-
اسکن فانتوم، گامی مهم در کالیبراسیون اولتراسوند سه بعدی و مقایسه روش های مختلف آن
-
بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار
-
رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی عدالتی، ناکامی و شخصیت
-
اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر میزان نشخوار فکری و امید به زندگی نوجوانان افسرده شهرستان بابل
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :