-
numerical solution of stochastic optimal control problems: experiences from merton portfolio selection model
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1394/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
- تعداد بازدید: 597
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this paper, the variational iteration method (vim), is applied for solving stochastic optimal control(soc) problems. first, soc problems are transferred to hamilton-jacobibellman (hjb) equation. then, the basic vim is applied to construct the value function and the corresponding optimal strategy. also, we solve merton’s portfolio selection model as a problem of portfolio optimization to highlight the applications of soc problems. convergence of the method is proved by using banach’s fixed point theorem and some illustrative examples are presented to show the efficiency and reliability of the presented method.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ارزیابی ریسک پروژه سدبرداری با تاکید بر میزان شوری آب پایین دست با روش ahp در شرایط اقتصادی، اجتماعی، بیولوژیکی و اکولوژیکی (مطالعه موردی سد گتوندعلیا)
-
پلاستیک در میکروپلاستیک ها
-
نکات ادبی تاثیر گذار در تفسیر سوره «حمد»
-
مقایسه هزینه ساخت ساختمان های اسکلت فولادی با پلان ثابت و تعداد طبقات متفاوت و سیستم های باربر جانبی و سقف مختلف
-
experimental investigation and optimization of a ground source heat pump system under different indoor set temperatures
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
جریان شناسی مطالعات روان شناسی محیطی در معماری
-
بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی
-
بررسی نحوه اثرگذاری رونق صادرات بر بیکاری طی دوره 2017-1990 درکشورهای جهان
-
بررسی و تحلیلی بر تاریخچه درخشان و کارآمد بانک انصار
-
the relationship between working capital management and criterions for value-based performance of the companies listed in tehran stock exchange
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :