-
numerical solution of stochastic optimal control problems: experiences from merton portfolio selection model
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1394/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
- تعداد بازدید: 501
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this paper, the variational iteration method (vim), is applied for solving stochastic optimal control(soc) problems. first, soc problems are transferred to hamilton-jacobibellman (hjb) equation. then, the basic vim is applied to construct the value function and the corresponding optimal strategy. also, we solve merton’s portfolio selection model as a problem of portfolio optimization to highlight the applications of soc problems. convergence of the method is proved by using banach’s fixed point theorem and some illustrative examples are presented to show the efficiency and reliability of the presented method.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
critic on typology of ceiling of amir inn and arch in tabriz bazaar & complex shaking resistance evaluation
-
تعیین ارزش زمان سفر با استفاده از روش ترجیحات بیان شده مطالعه موردی: شهر تهران
-
بررسی مؤلفه های تأثیر گذار در تحلیل هویت شهری
-
گزارش یک مورد سندرم آلبرایت
-
مقایسه مفهوم ارتباط درون و بیرون در ایران و جهان از دیدگاه کریستیان نوربرگ شولتز
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
روانشناسی قانونی: ضرورتی در نظام عدالت کیفری ایران
-
تدوین مدل معادلات ساختاری اهمال کاری بر اساس سرمایه روان شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی
-
بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت مدیران با سلامت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منطقه ویژه بندر امام خمینی)
-
بررسی اصل عدم با اصل استصحاب
-
تاثیر ویژگی مدیریتی ( خودشیفتگی، توانایی مدیر ) بر کنترل حسابرسی داخلی با تاکید بر نقش سیستم های حسابداری مدیریت
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :