محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • مدل سازی و ارزیابی معاوضه ی نکول اعتباری و ریسک طرف مقابل

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1394/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
    • تعداد بازدید: 520
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هدف از این مقاله ارائه ی مدل قیمت گذاری استاندارد بازار برای مشخص کردن موقعیت معاوضه ی نکول اعتباری در بازار می باشد. با توضیح این مورد که چرا معاوضه ی نکول اعتباری (cds) نیاز به یک مدل ارزیابی دارد شروع خواهیم نمود و سپس گسترده ترین مدل استاندارد مورد استفاده در بازار را بیان خواهیم کرد. همچنین ریسک نکول توام موسسات مالی را با استفاده از اطلاعات درباره ی ریسک طرف مقابل در معاوضه ی نکول اعتباری اندازه گیری می کنیم. نهایتا، ارزیابی تصادفی هر دو نرخ بهره و شدت نکول در ابتدا مستقلا به وسیله ی یک مدل یک عاملی وسیچک برای اوراق قرضه و مدل یک عاملی برای احتمال بدون نکول مطاله می شود. سپس ترکیب اثر نرخ بهره ی تصادفی و شدت نکول برای محاسبه ی یک ارزش دقیق تر با یک مدل دو عاملی برای cds بررسی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها