محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
تحلیل غیر خطی
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • a semiparametric method for estimating nonlinear autoregressive model with dependent errors

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1390/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
    • تعداد بازدید: 591
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    the first-order nonlinear autoregressive model is considered and a semiparametric method is proposed to estimate regression function. in the presented model, dependent errors are defined as first-order autoregressive ar(1). the conditional least squares method is used for parametric estimation and the nonparametric kernel approach is applied to estimate regression adjustment. in this case, some asymptotic behaviors and simulated results for the semiparametric method are presented. furthermore, the method is applied for the financial data in iran’s tejarat-bank.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها