-
a consistent stable numerical scheme for a nonlinear option pricing model in illiquid markets
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1390/12/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/12/01
- تعداد بازدید: 330
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
markets liquidity is an issue of very high concern in financial risk management. in a perfect liquid market the option pricing model becomes the well-known linear black–scholes problem. nonlinear models appear when transaction costs or illiquid market effects are taken into account. this paper deals with the numerical analysis of nonlinear black–scholes equations modeling illiquid markets when price impact in the underlying asset market affects the replication of a european contingent claim. numerical analysis of a nonlinear model is necessary because disregarded computations may waste a good mathematical model. in this paper we propose a finite-difference numerical scheme that guarantees positivity of the solution as well as stability and consistency.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
تغییرات اقلیمی و پیامد های آن برمنابع محیط زیستی کشور و تاثیر گذاری آن بر شرایط زندگی
-
بررسی نقش ادبیات (داستان و شعر) در تثبیت هویت کودکان ایرانی
-
اثربخشی آموزش مداخله های تربیتی کلاس محور (برای معلمان) بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
-
بررسی تناسبات حمام های ایرانی با رویکرد اقلیمی نمونه موردی حمام نوبر تبریز
-
بررسی ضریب رفتار و پارامترهای موثر بر آن در سیستم های دیوار برشی فولادی با مقاومت تسلیم پایین
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تحلیل اخلاقی و کلامی داستان حضرت موسی (علیه السلام) و حضرت خضر نبی (علیه السلام)
-
بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام
-
بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس
-
تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش
-
واکاوی مبانی فقهی ممنوعیت تخریب محیط زیست
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :