• افزایش سرعت در بهینه سازی پرتفولیو، با اصلاح الگوریتم ica

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1396/09/25
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
    • تعداد بازدید: 403
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    این پژوهش جهت بهینه سازی سبد سهام، بر مبنای مدل میانگین – واریانس مارکوینز طراحی شده است. هنگامی که شرایط دنیای واقعی مدنظر قرار گیرد، تعیین مرکز کارای سرمایه گذاری برای کمینه سازی ریسک و بیشینه سازی سود، از جمله مسائلی است که حل آن نیازمند الگوریتم های فراابتکاری می باشد. لذا در سال های اخیر؛ تصحیح الگوریتم های موجود و طرح الگوریتم های جدید فراابتکاری، از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در بهینه سازی سبد سهام (پرتفولیو)؛ الگوریتم رقابت استعماری (ica) جزء الگوریتم های موفق بوده است. هدف اصلی این مقاله اصلاحی بر الگوریتم ica، جهت افزایش سرعت همگرایی می باشد. در این راستا با تغییر در سیاست جذب (همگون سازی)؛ سرعت همگرایی در بهینه سازی را بهبود بخشیدیم. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم رقابت استعماری، بر اساس آزمایش روی داده های تست استاندارد صورت پذیرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که اصلاحیه مذکور در بهینه سازی سبد سهام موفق عمل کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها