تامین مالی کسری بودجه دولت به عنوان ریسک کاهش نقدینگی در بانک ها

ریسک نقدینگی، یکی از متداول ترین ریسک هایی است که بانک ها با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور جلوگیری از هدر رفتن فرصت های سرمایه گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جید به منظور کسب بازده ی بیش تر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است. در این تحقیق به منظور برازش مدل ها ریسک سنجی از مدل اقتصاد سنجی garch و هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار eviews، جهت پیش بینی ریسک نقدینگی بانک ها استفاده شده است. در این مقاله اطلاعات مربوط به سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار 13 شرکت و نرخ بازده بانک ها را از تاریخ 18.12.1393 تا 11.5.1395 در نظر گرفته و بازدهی لگاریتمی به صورت روزانه محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطوح اطمینان مختلف مدل garch از اعتبار مناسب و قابل اتکایی جهت سنجش ریسک نقدینگی بانک ها برخوردار می باشد و به عنوان عملکرد پیش بینی ریسک نقدینگی بانک ها می باشد. نتایج نشان می دهد که به اندازه یک واحد تغییر در نرخ بازده در دوره قبل، نرخ بازده در دوره های بعد به اندازه 0.8 واحد تغییر می کند.