-
a comparative linear mean-square stability analysis of maruyama- and milstein-type methods
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/02/20
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/20
- تعداد بازدید: 271
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
in this article we compare the mean-square stability properties of the θ-maruyama and θ-milstein method that are used to solve stochastic differential equations. for the linear stability analysis, we propose an extension of the standard geometric brownian motion as a test equation and consider a scalar linear test equation with several multiplicative noise terms. this test equation allows to begin investigating the influence of multi-dimensional noise on the stability behaviour of the methods while the analysis is still tractable. our findings include: (i) the stability condition for the θ-milstein method and thus, for some choices of θ, the conditions on the step-size, are much more restrictive than those for the θ-maruyama method; (ii) the precise stability region of the θ-milstein method explicitly depends on the noise terms. further, we investigate the effect of introducing partial implicitness in the diffusion approximation terms of milstein-type methods, thus obtaining the possibility to control the stability properties of these methods with a further method parameter σ. numerical examples illustrate the results and provide a comparison of the stability behaviour of the different methods.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی تأثیر تجویز همزمان ویتامین c و وارفارین بر مسیرهای انعقادی خون موش صحرایی
-
تاثیر الیاف نایلون بر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن خودتراکم و بررسی رابطه آنها
-
ارتباط سن با افزایش فشار نبض در اندام های فوقانی و تحتانی
-
بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات تیر- ستون بتنی تقویت شده با ورق های فولادی
-
نقش سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران ناشی از مخاطرات طبیعی سیل و آبگرفتگی (مورد مطالعه: خط شماره 4 متروی تهران)
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
تلاش برای حفظ جایگاه هویت معماری همراه با توسعه شهرنشینی در معماری معاصر با تاکید بر آسمان خراش هامونگ چین
-
شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری سیستم بهایابی بر td-abc در صنایع سنگ استان فارس
-
بهینه سازی فرآیند استخراج عصاره اتانولی برگ بادام به روش سطح پاسخ و بررسی اثر آنتی اکسیدانی آن
-
anions bioremediation potential of immobilized bacteria in tannery industrial effluents from kano state, nigeria
-
a computational estimation for alkyl chain effect in schiff base pyridinium fluoride ionic liquid on chemical reactivity, thermophysical properties, pharmacokinetics, and biological activity by dft approach
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :