همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • coupling from the past with randomized quasi-monte carlo

    نویسندگان :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1397/02/20
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/20
    • تعداد بازدید: 270
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    the coupling-from-the-past (cftp) algorithm of propp and wilson permits one to sample exactly from the stationary distribution of an ergodic markov chain. by using it n times independently, we obtain an independent sample from that distribution. a more representative sample can be obtained by creating negative dependence between these n replicates; other authors have already proposed to do this via antithetic variates, latin hypercube sampling, and randomized quasi-monte carlo (rqmc). we study a new, often more effective, way of combining cftp with rqmc, based on the array-rqmc algorithm. we provide numerical illustrations for markov chains with both finite and continuous state spaces, and compare with the rqmc combinations proposed earlier.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم