-
مدیریت سرمایه های مالی از طریق تهیه پرتفوی بهینه به روش میانگین-نیمه واریانس مارکوئیتز با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1397/05/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
- تعداد بازدید: 428
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از دو الگوریتم، ژنتیک و خفاش مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389 تا 1395، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. برای تشکیل پرتفوی بهینه، نیم واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته شد. در فرضیه تحقیق ابتدا آزمون لوین جهت همگنی واریانس دو روش انجام شد. با توجه به نتایج آزمون t از آن جایی که سطح معنی داری هر دو الگوریتم از 0.05=α بزرگ تر بود، پس میانگین ریسک و بازده الگوریتم ها تقریبا برابر است و آزمون های آماری مربوط به نتایج، حاکی از عدم وجود اختلاف معنادار بین دو الگوریتم می باشد. از طرفی به منظور مقایسه دو الگوریتم و بررسی برتری الگوریتم ها، دو روش بهینه سازی از دو بعد تابع هدف و سرعت همگرایی مورد مقایسه قرار گرفته است. که نتایج بیانگر برتری الگوریتم خفاش در هر دو بعد می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از الگوریتم خفاش می توان بطور مناسب تر در بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت سرمایه های مالی استفاده کرد.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه
-
فلسفه تکنولوژی بر مبنای صدرالمتالهین و از منظر هایدگر
-
بررسی حساسیت کژدم های خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشره کش های شیمیایی پیشنهادی who
-
مروری بر آزمایش های مربوط به ستون های لوله فولادی بیضوی پر شده با بتن خود متراکم
-
enhancement of wear resistance of ductile iron surface alloyed by stellite 6
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
کاربرد شناساگرهای زیستی در ارزیابی محیط زیست
-
اسکن فانتوم، گامی مهم در کالیبراسیون اولتراسوند سه بعدی و مقایسه روش های مختلف آن
-
بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سهم بازار
-
رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش ادراک حمایت سازمانی و بی عدالتی، ناکامی و شخصیت
-
اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر میزان نشخوار فکری و امید به زندگی نوجوانان افسرده شهرستان بابل
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :