محورهای کنفرانس: آنالیز تصادفی، حسابان مالیوان و ریاضیات مالی، راهبردهای پوشش ریسک، محاسبات مالی، مدل‌های نوسان تصادفی و فرایندهای پرش، کنترل تصادفی و سرمایه گذاری بهینه، مدیریت ریسک، مهندسی مالی و کاربردهای مدیریتی و اقتصادی، بازارهای انرژی و کالا و تجارت نشر، ابزارهای مالی اسلامی و اقتصاد محاسباتی
حوزه های تحت پوشش : ریاضیات مالی
بازارهای نرخ بهره بزرگترین و مهم ترین قسمت بازارهای مالی جهانی است. ارقام منتشره توسط بانک برای پرداخت های بین المللی نیز نشان می دهد، مشتقات نرخ بهره بیش از 60% بازار فرابورس (OTC) در طول سال، بر حسب مقدار نظری، است. بنابراین داشتن مدل هایی برای توضیح کافی حرکت و مکانیک نرخ بهره اهمیت دارد. یک تفاوت جالب توجه بین بازار نرخ بهره اهمیت دارد. یک تفاوت جالب توجه بین بازار نرخ بهره و بازار معاملات خار...
قیمت : رایگان
Numerical solution of linear stochastic differential equations driven by Brownian bridg motion through the block pulse functions This article is proposed a method for solving the stochastic differential equation driven Brownian Bridge motion by using stochastic operational matrix based on the block pulse functions and the collocation method. Finally, numerical result state by using ...
In this paper, we purpose a method for numerical solution of a backward stochastic differential equations driven by standard Brownian motion as follows: {dX(s) = f(X(s))ds + g(X(s))dB(s), s ∈ [0, T), X(T) = p. The method is stated by using the basic functions based on the block pulse functions. Finally, we show the method has a good degree of accuracy by using some examples.
The purpose of this paper is to explore the role that random arbitrage opportunities play in pricing financial derivatives. We use a non-equilibrium model to set up a stochastic portfolio and for the random arbitrage return, we choose a stationary ergodic random process rapidly varying in time. We exploit the fact that option price and random arbitrage returns change on different time scales...
In this paper, we introduce a novel artificial neural network to solve the portfolio optimiza-tion problem. The proposed neural network is called the Mixed Tabu Machine since its structure is similar to the Tabu Machine, but includes both discrete and continues variables. Similar to the Hopfield network, the state of the Mixed Tabu Machine is updated to find the global minimum energy state. ...
Random partial differential equations (RPDEs) describe the partial differential equations involving random inputs which may be a random variable. In this paper, we focus on the numerical approximation of random parabolic and elliptic partial differential equations. The main properties of deterministic difference methods, i.e. consistency, stability and con-vergency, are separately developed ...
Stochastic optimal control problems frequently occur in Economics and Finance. Dynamic programming method represents the most known method for solving optimal control prob-lems analytically. As analytical solutions for problems of optimal control are not always available, finding an approximate solution is at least the most logical way to solve them. In this paper, we present some of the bas...
We discuss the pricing and hedging of European spread options on correlated assets when, in contrast to the standard framework and consistent with a market with imperfect liquidity, the option trader's trading in the stock market has a direct impact on one of the stocks price. We consider a full-feedback model in which price impact is fully incorporated into the model. In order to find the n...
Infinite variance distributions are among the competing models used to explain the non-normality of stock price changes (Mandelbrot, 1963; Fama, 1965; Mandelbrot and Taylor, 1967; Rachev and Samorodnitsky, 1993). We use a recursion technique to investigate and quantify various characteristics of the asymptotic option price formula, in infinite variance setting. This shows that such formulae,...
The Heston model is one of the most popular stochastic volatility models for derivatives pricing, and it is a mathematical model describing the evolution of the volatility of an un-derlying asset. The model proposed by Heston (1993), takes into account non-lognormal distribution of the assets returns, leverage effect and the important mean-reverting prop-erty of volatility. In addition, it ...
تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
.
چهارمین همایش بین المللی عمران...
دومین کنفرانس بین المللی مدیری...
همایش بین المللی نقش مشاوره در...
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوه...
اولین همایش ملی تکنولوژی های ن...
دومین همایش ملی کتاب و نشر
