محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری || دوره نوزدهم - شماره یک
جزئیات این شماره
حوزه های تحت پوشش ژورنال

  • برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/05/22
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
    • تعداد بازدید: 267
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 01333424261

    برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از توابع مختلف کاپیولا

    ریسک یکی از مفاهیم پایه‌ای در بازارهای مالی است. با توجه به عدم تصویر دقیق از تحقق خطر، بازارهای مالی نیازمند رویکردهای کنترل و مدیریت ریسک هستند. ارزش در معرض ریسک، معیاری آماری برای اندازه‌گیری زیان‌هاست و ریسک را به صورت کمی و مفهومی اندازه‌گیری می‌کند.

    هدف تحقیق حاضر محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از کاپیولا می باشد. بدین ترتیب از کاپیولاهای نرمال (خانواده بیضوی)، گامبل، فرانک، کلایتون، جو (خانواده ارشمیدسی)، گالامبوس، هاستلر-ریس و مقدار حدی تی استیودنت (خانواده مقادیر حدی) استفاده شد. بر اساس چندک‌های مختلف تابع کاپیولای کلایتون، ارزش در معرض ریسک برآورد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها