محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری || دوره پنجم - شماره چهار
جزئیات این شماره
حوزه های تحت پوشش ژورنال

  • سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش حقیقی اقتصاد با رویکرد مدل mgarch

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1400/08/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
    • تعداد بازدید: 168
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 04533628475

    سرایت پذیری ریسک مالی از بخش مالی به بخش حقیقی اقتصاد با رویکرد مدل mgarch

    سرایت ریسک میان شاخص های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، میتواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این میان، مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی، موضوع با اهمیتی به شمار می رود.

    هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری ریسکمالی از بخش مالی به بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از روش واریانس همسان شرطی چند متغیره mgarch برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 -1396 است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این موضوع بود که برای دوره کامل نمونه تحقیق و با لحاظ کردن دوره رونق و رکود در بازار بورس نتایج بیانگر وجود اثرات سرریز در صنایع فعال در بازار بورس است. ضرایب برآورد شده برای اثرات سرریز در نمونه بیانگر این است که در اکثر شرکتهای مورد بررسی اثر سرریز در سطح معنی داری قرار دارد. همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران و رکود در بازار بورس بیانگر مثبت بودن ضرایب مربوط به اثر بخشی اثرات سرریز در بازار بورس است. همچنین در نمونه مورد مطالعه احتمال سرایت ریسکمالی بین صنایع مورد بررسی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها