در این مقاله، عملکرد دو روش عمده ی پوشش ریسک سبد سرمایه، استراتژی های پوشش ریسک سبد سرمایه بر پایه ی اختیار معامله OBPI و پوشش ریسک سبد سرمایه با نسبت ثابت CPPI تحلیلی می شود. برای این نوع روش های بیمه ی سبد سرمایه، معیار عملکرد امگا به کار برده می شود که این معیار توزیع بازدهی کل را محاسبه می کند. مجموعه ای از مقدارهای آستانه برای معیار عملکرد امگا در نظر گرفته می شود و نشان داده می شود که استراتژی CPPI عمل بهتری نسبت به استراتژی OBPI دارد. در انتها در غالب یک مثال عددی به بررسی دو روش مطرح شده...