محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
یادگیری ماشین 2013
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • pamr: passive aggressive mean reversion strategy for portfolio selection

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1392/07/24
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
    • تعداد بازدید: 1083
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     this article proposes a novel online portfolio selection strategy named “passive aggressive mean reversion” (pamr). unlike traditional trend following approaches, the proposed approach relies upon the mean reversion relation of financial markets. equipped with online passive aggressive learning technique from machine learning, the proposed portfolio selection strategy can effectively exploit the mean reversion property of markets. by analyzing pamr’s update scheme, we find that it nicely trades off between portfolio return and volatility risk and reflects the mean reversion trading principle. we also present several variants of pamr algorithm, including a mixture algorithm which mixes pamr and other strategies. we conduct extensive numerical experiments to evaluate the empirical performance of the proposed algorithms on various real datasets. the encouraging results show that in most cases the proposed pamr strategy outperforms all benchmarks and almost all state-of-the-art portfolio selection strategies under various performance metrics.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها