-
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1401/02/28
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
- تعداد بازدید: 195
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری
یکی از حوزه های مهم در بازارهای مالی، رویکرد فعال مدیریت سرمایه گذاری است که بازدهی متناسب با ریسک بیشتری از بازار کسب کند. از این رو در پژوهش حاضر عملکرد سیستم خبره پیشنهادی با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دوره سرمایه گذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
متغیرهای ورودی این سیستم بر اساس متغیرهای بنیادی شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) ، ارزش بازار به ارزش دفتری، نرخ بازده دارایی (roa) و سود هر سهم آینده نگر (eps forward) و همچنین متغیرهای تکنیکال شامل میانگین متحرک ساده (sma) و نمایی (ema) و شاخص قدرت نسبی (rsi) است.
نتایج نشان می دهد که سیستم بهینه شده پیشنهادی در سه حالت ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک در دوره های 6 ماهه از ابتدای سال 1395 الی انتهای سال 1399 بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل داشته است. در بین سه حالت ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک، عمکلرد پرتفوی حالت ریسک گریز دارای آلفای جنسن مثبت بیشتری بوده که مبین ارجحیت آن است.
حوزه های تحت پوشش رویداد
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ارزیابی خطوط وِیژه اتوبوس و تاکسی شهر شیراز و تاثیر آن بر روی ترافیک معابر این شهر
-
تأثیر فعالیت های تدریس مبتنی بر تفکر خلاق بر فعالیت های یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی پسرانه شهر قم در سال تحصیلی 96-1395
-
کنترل عوامل تاخیر و آثار ناشی از آن در پروژه های ورزشی با رعایت اصول مدیریت زمان (مطالعه موردی استادیوم نقش جهان اصفهان)
-
بررسی تاثیر منظر شفابخش در طراحی باغ موزه به جهت کاهش سطح اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
-
بررسی نقش معلم در ارتقاء روحیه ی پژوهشی دانش آموزان
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی نقش دانش ایمنی بر روی نوع دوستی و عملکرد کارکنان و فرآیند ایمنی در بین کارکنان آتش نشانی قزوین
-
مقایسه روش تحلیل بازار بورس اوراق بهادار و بازار فارکس
-
مسئولیت اجتماعی شرکت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی
-
مطالعه ای بر پیوند فرهنگ میان ولایت اهل بیت با نسل های انقلاب اسلامی در ایران
-
evaluation of discovery and understanding of the conditions and backgrounds addiction treatment and recovery among members of narcotics anonymous forum
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :