محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/02/28
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
    • تعداد بازدید: 299
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

    بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری

    یکی از حوزه های مهم در بازارهای مالی، رویکرد فعال مدیریت سرمایه گذاری است که بازدهی متناسب با ریسک بیشتری از بازار کسب کند. از این رو در پژوهش حاضر عملکرد سیستم خبره پیشنهادی با استفاده از مدل ترکیبی فازی و شبکه عصبی خاکستری بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دوره سرمایه گذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

    متغیرهای ورودی این سیستم بر اساس متغیرهای بنیادی شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) ، ارزش بازار به ارزش دفتری، نرخ بازده دارایی (roa) و سود هر سهم آینده نگر (eps forward) و همچنین متغیرهای تکنیکال شامل میانگین متحرک ساده (sma) و نمایی (ema) و شاخص قدرت نسبی  (rsi) است.

    نتایج نشان می دهد که سیستم بهینه شده پیشنهادی در سه حالت ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک در دوره های 6 ماهه از ابتدای سال 1395 الی انتهای سال 1399 بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل داشته است. در بین سه حالت ریسک پذیر، ریسک گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک، عمکلرد پرتفوی حالت ریسک گریز دارای آلفای جنسن مثبت بیشتری بوده که مبین ارجحیت آن است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها