محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • برآورد تلاطم در مدل هستون با استفاده از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 977
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هسته اصلی اقتصادسنجی مالی، برآورد نوسان است. اساسا دو مدل برای نوسان وجود دارد. یکی از این مدل ها، مدل نوسان تصادفی است. در این مقاله ابتدا مدل نوسان تصادفی هستون را به صورت مدل فضای وضعیت، که یکی از مدل های سری زمانی است، نشان می دهیم. در مدل های فضای وضعیت، وضعیت سیستم یک فرآیند تصادفی غیر قابل مشاهده است که با استفاده از روش های بهینه بیزی برآوری می شود. با توجه به ناخطی بودن مدل، از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد برای برآورد نوسان استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها