بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته در سرهای های زمانی

یکی از مسائل مهم در تحلیل سرهای زمانی پیشگویی در آینده براساس مشاهدات گذشته است. در سال های اخیر، روش های متفاوت بوت استرپ برای برآورد بازه های پیشگویی بدون فرض معلوم توزیع خطاها، ارائه شده است. روش بوت استرپ مدل وابسته براساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده ها است و نمونه های بوت استرپ با استفاده از باز نمونه گیری از مانده ها تولید می شود. در این مقاله در ابتدا، روش بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شوند. در ادامه خواص حدی پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته ارائه می شود. سپس در یک مطالعه ی شبیه سازی بازه های پیشگویی بوت استرپ مدل وابسته با بازه ی پیشگویی استاندارد گاوسی مقایسه می شوند. در نهایت روش های ارائه شده برای برآورد بازه های پیشگویی داده های اقتصادسنجی به کار می روند.