محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • تدوین استراتژی پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره بر اساس پارامتر rho

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 907
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    هدف مدیریت مالی در شرکت های سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران و ارزش فعلی خالص شرکت است. با توجه به نقش ریسک در دستیابی به این هدف، در این مقاله به مدیریت و پوشش ریسک در شرکت های بورس اوراق بهادار از طریق اندازه گیری و تحلیل حساسیت ریسک نرخ بهره بر اساس پارمتر روو(rho)  پرداخته می شود. اساس کار جهت پوشش ریسک نرخ بهره بر پایه قیمت قرارداد اختیار معامله (اختیار خرید اختیار فروش) قرار می گیرد. بر همین اساس اطلاعات قیمت سهام سال 1390 برای 41 شرکت فعال در بازار اول و دوم بورس مطالعه شده و پس از تعیین قیمت اختیار معامله سهام این شرکت ها توسط مدل درخت دو جمله ای و نرم افزارderivagem ، مقادیر پارامتر سنجش حساسیت روو جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ بهره محاسبه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق با منعکس کردن رابطه مستقیم قیمت اختیار خرید و رابطه معکوس قیمت اختیار فروش با نوسانات نرخ بهره، نشان دهنده میزان قابلیت پارامتر روو در سنجش حساسیت پرتفوی (متشکل از سهام و قرارداد اختیار معامله( به نوسانات نرخ بهره و نیز تغییر و تعدیل در ترکیب پرتفوی برای پوشش ریسک است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها