محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • بحران مالی و انتقال نوسانات بین بازارهای سهام

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 716
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    این مقاله اثرات متقابل بازدهی سهام و نوسانات آن ها را با تاکید بر بحران مالی اخیر 09-2008 برای کشورهای ایران، ترکیه، آمریکا و آلمان بررسی می کند. شناسایی این اثرات متقابل می تواند سیاست گذاری های پولی، مالی و ارزی مناسب و همچنین تنظیم مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک و نیز تنظیم و توسعه استراتژی های تجاری بسیار مفید باشد. بدین منظور از روش خود رگرسیونی شرطی ناهمسان واریانس تعمیم یافته چند متغیره و داده های ماهانه (مارس 1991-دسامبر 2009) بازار بورس چهار کشور فوق استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین معادله های میانگین و واریانس می توان عنوان نمود که بحران 09-2008 بر میانگین بازدهی سهام کشورها، افزایش نوسانات و انتقال آنها در بین کشورهای مورد بررسی اثر نگذاشته است. همچنین تاثیرپذیری نوسانات دوره فعلی بازدهی سهام یک کشور از شوک ها و نوسانات دوره گذشته خودش (اثر garch و arch) فقط برای کشورهای ایرانی، آلمان و ترکیه وجود دارد که اثر arch برای آمریکا تایید نمی شود. و در مورد اثرگذاری نوسانات مشترک گذشته بازدهی سهام دو کشور بر نوسانات مشترک فعلی آن ها، می توان گفت که نوسانات مشترک دوره گذشته بین آلمان و آمریکا و بین آمریکا و ایران بر روی نوسانات مشترک فعلی آنها اثرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها