محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
  • جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1391/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
    • تعداد بازدید: 1260
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    روش شبیه سازی مونت کارلو، روشی برای تقریب زدن انتگرال به کمک اعداد تصادفی می باشند. ایده ی اصلی این روش، تبدیل انتگرال به یک امید ریاضی بر اساس یک تابع چگالی احتمال مشخص، تولید نمونه ی تصادفی از این تابع چگالی و استفاده از قانون اعداد بزرگ برای تقریب این امید ریاضی است. در روش مونت کارلو، با تولید دنباله ای از متغیرهای تصادفی، که امید ریاضی آنها برابر با θ است، θ برآورد می شود. مدیران کارایی این روش زمانی که متغیر تصادفی دارای واریانس کوچک باشد افزایش می یابد. به روش هایی که می توانند متغیر تصادفی با امید θ و واریانس نسبتا کوچک تولید کنند روش های کاهش واریانس می گویند. در این مقاله به بررسی روش های کاهش واریانس می پردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها