-
computing the survival probability density function in jump-diffusion models: a new approach based on radial basis functions
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1390/01/01
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
- تعداد بازدید: 688
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
we propose a numerical method to compute the survival (first-passage) probability density function in jump-diffusion models. this function is obtained by numerical approximation of the associated fokker–planck partial integro-differential equation, with suitable boundary conditions and delta initial condition. in order to obtain an accurate numerical solution, the singularity of the dirac delta function is removed using a change of variables based on the fundamental solution of the pure diffusion model. this approach allows to transform the original problem to a regular problem, which is solved using a radial basis functions (rbfs) meshless collocation method. in particular the rbfs approximation is carried out in conjunction with a suitable change of variables, which allows to use radial basis functions with equally spaced centers and at the same time to obtain a sharp resolution of the gradients of the survival probability density function near the barrier. numerical experiments are presented in which several different kinds of radial basis functions are employed. the results obtained reveal that the numerical method proposed is extremely accurate and fast, and performs significantly better than a conventional finite difference approach.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
ارزیابی تأثیر فرکانس ورودی بر شدت روانگرایی بستر موج شکن مرکب با استفاده از آزمایشات مدل میزلرزه 1g
-
بررسی مطالعات انجام شده در حوزه فراموشی سازمانی در ایران
-
بررسی اندرکنش خاک و دیوار انعطاف پذیر ساحلی تحت بارگذاری زلزله
-
بررسی میزان افسردگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1379
-
حذف کدورت در شیوه های متداول و نوین تصفیه آب شرب
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
بررسی و تحلیل اسناد مالکیت معارض در نظام قضایی
-
واکاوی آراء مبتنی بر جبران خسارت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
-
بررسی جایگاه بانوان در اشعار عصر بیداری، مطالعه موردی سید اشرف الدین گیلانی «نسیم شمال»
-
بررسی عوامل ورزش های بومی محلی در توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: استان یزد)
-
the relationship between working capital management and criterions for value-based performance of the companies listed in tehran stock exchange
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :