محبوبترین نویسندگان :
نویسندگان مقالات پربازدید :
چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
جزئیات رویداد
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد

  • رگرسیون (پارامتری) استوار و انتخاب متغیر با روش کمترین قدرمطلق انحرافات موزون با تاوان لاسو برای داده های بیمه

    نویسندگان :
    کلمات کلیدی :
    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1394/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
    • تعداد بازدید: 800
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    در برآزش مدل های رگرسیونی خطی، مرسوم ترین روش کمترین توان های دوم معمولی می باشد. این روش در مواردی از جمله وجود داده های نافذ و زیاد بودن تعداد متغیرهای مستقل ممکن است نتایج گمراه کننده ای بهمراه داشته باشد. در این مقاله ابتدا بر اساس کمترین قدر مطلق انحرافات روشی استوار برای برآورد پارامترها ارائه می دهیم که به وجود داده های نافذ حساسیت زیادی ندارند. در حالیکه تعداد متغیرهای مستقل زیاد باشد هدف انتخاب مجموعه ای از متغیرهای مستقل است که همبستگی معناداری با متغیر وابسته دارند که اصطلاحا به "انتخاب متغیر" معروف است. در ادامه مقاله دو روش رگرسیونی استوار برای انتخاب متغیر ارائه می دهیم. در آخر با استفاده از این روش ها یک سری داده واقعی را تحلیل می کنیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها