-
pamr: passive aggressive mean reversion strategy for portfolio selection
جزئیات بیشتر مقاله- تاریخ ارائه: 1392/07/24
- تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
- تعداد بازدید: 1107
- تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
- شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
this article proposes a novel online portfolio selection strategy named “passive aggressive mean reversion” (pamr). unlike traditional trend following approaches, the proposed approach relies upon the mean reversion relation of financial markets. equipped with online passive aggressive learning technique from machine learning, the proposed portfolio selection strategy can effectively exploit the mean reversion property of markets. by analyzing pamr’s update scheme, we find that it nicely trades off between portfolio return and volatility risk and reflects the mean reversion trading principle. we also present several variants of pamr algorithm, including a mixture algorithm which mixes pamr and other strategies. we conduct extensive numerical experiments to evaluate the empirical performance of the proposed algorithms on various real datasets. the encouraging results show that in most cases the proposed pamr strategy outperforms all benchmarks and almost all state-of-the-art portfolio selection strategies under various performance metrics.
مقالات جدیدترین رویدادها
-
استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد در ارائه الگوی مدیریت خلاقیت سازمانی و ارائه راهکار جهت بهبود
-
بررسی تاثیر ارزش وجوه نقد مازاد بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر سطح افشای ریسک بر قرارداد بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
بررسی تأثیر رتبه بندی اعتباری مبتنی بر مدل امتیاز بازار نوظهور بر نقد شوندگی سهام با تأکید بر خصوصی سازی شرکت ها
-
تأثیر آمیخته بازاریابی پوشاک ایرانی بر تصویر ذهنی مشتری پوشاک ایرانی (هاکوپیان)
-
مروری بر اثرات تغذیه دوران جنینی جوجه های گوشتی
-
بررسی تاثیر دما بر روی خواص مهندسی کائولینیت خالص و رس رشت
-
idfc: a new approach to control bifurcation in tcp/red
-
viscosity approximation methods with weak contraction for l-lipschitzian pseudocontractive self-mapping
-
catalytic conversion of ethyl acetate and acetic acid on alumina as models of vegetable oils conversion to biofuels
مقالات جدیدترین ژورنال ها
-
مدیریت و بررسی افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم در دروان کرونا در شهرستان دزفول
-
مدیریت و بررسی خرد سیاسی در اندیشه ی فردوسی در ادب ایران
-
واکاوی و مدیریت توصیفی قلمدان(جاکلیدی)ضریح در موزه آستان قدس رضوی
-
بررسی تاثیر خلاقیت، دانش و انگیزه کارکنان بر پیشنهادات نوآورانه کارکنان ( مورد مطالعه: هتل های 3 و 4 ستاره استان کرمان)
-
بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری موفق در شرکتهای تولیدی استان اصفهان (مورد مطالعه: مدیران شرکتهای تولیدی استان اصفهان)
-
پایش سری زمانی تغییرات اقلیمی حاصل از ساخت یک سد و بررسی مسئولیت دولت در قبال آثار زیست محیطی آن (مطالعه موردی سد شرفشاه سومار)
-
کاربرد تأمین مالی جمعی در موفقیت کسب و کارهای نوپا
-
نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های فرهنگی و راه های مقابله با آن
-
بررسی رابطه ی ارضای نیازهای روانشناختی پایه و ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت بر پیش بینی کفایت اجتماعی
-
راهکارهای طراحی فضاهای عمومی باهدف شکل گیری تعاملات اجتماعی در محله گنبد کازرون
سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :